Lindung nilai risiko mata uang: bagaimana melindungi uang

Lindung nilai risiko mata uang - adalah satu set langkah-langkah dan operasi yang dilakukan dengan instrumen pasar berjangka, yang meliputi opsi, futures, ke depan, bertujuan untuk mengurangi dampak pada hasil operasi dari risiko yang terbatas. Ketika mengasuransikan bank risiko mata uang lindung nilai tindakan aset direncanakan untuk pembelian atau mata uang yang tersedia.

Dalam risiko krisis bagi perusahaan yang melakukan bisnis di berbagai sektor ekonomi, meningkat di kali. Di sektor keuangan, khususnya meningkatkan kemungkinan kehilangan atau kekurangan pendapatan. Dengan demikian, adalah tepat untuk melaksanakan lindung nilai risiko mata uang.

Dalam dirinya sendiri, konsep risiko efek samping menyinggung, atau efek mereka, yang mengakibatkan kerusakan jaminan atau kerugian langsung. Pentingnya terbesar adalah mata uang, investasi dan risiko kredit. Mereka tidak hanya menyebabkan kemunduran serius dalam iklim keuangan perusahaan, tetapi pada akhirnya mungkin menjadi alasan kebangkrutan atau kerugian modal.

Tekanan di tempat pertama adalah untuk pertukaran risiko tingkat, yang mewakili probabilitas terjadinya efek negatif dari perubahan rasio nilai tukar mata uang asing untuk pendapatan nasional atau mengubah volume, yang diperoleh di luar negeri selama konversi. Risiko ini terutama terkait dengan diversifikasi dan internasionalisasi kegiatan perbankan yang dilakukan di fasilitas operasi ini.

Perlu dicatat perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di sini, misalnya, mungkin termasuk faktor psikologis, yang diwujudkan dalam kepercayaan dalam mata uang keras dan perusahaan domestik, meluap reguler dari satu negara ke negara lain arus kas, dan, akhirnya, spekulasi. Untuk menghindari atau mengurangi kerugian dalam situasi ini, membuat hedging mata uang asing.

Sebuah dampak yang signifikan terhadap tingkat perubahan mata uang nasional memiliki tindakan bank sentral dari negara-negara dengan mata uang yang bekerja investor. Untuk nilai tukar , faktor ini adalah yang paling penting.

Penguatan risiko ini memaksa lembaga keuangan dan bank di tempat pertama terhadap kebutuhan untuk meminimalkan efek negatif oleh asuransi atau dengan melakukan hedging risiko mata uang.

Ketika mengasuransikan risiko jangka panjang dari swap mata uang yang digunakan yang merupakan kombinasi dari transaksi forward segera dan tempat uang tunai. Pada dasarnya, sebuah asosiasi menentang konversi transaksi valuta asing dengan jumlah yang sama dengan tanggal nilai yang berbeda. hedging ini risiko mata uang asing sangat berguna untuk bank sebagai akibat dari tidak terbentuk menemukan posisi devisa, karena volume yang sama dari kewajiban bank dan klaim mata uang asing. Hasilnya adalah bahwa swap memungkinkan untuk berbagi risiko pelaku pasar keuangan, sehingga membayar efek yang paling buruk.

Penggunaan transaksi tersebut harus ketika pada akhir jangka panjang kontrak forward ada kesulitan karena takut bank bahwa pihak lain dari kontrak tidak mematuhi persyaratan sebelum berakhirnya kontrak.

Lindung nilai risiko mata uang: varietas Swap

Tipe pertama adalah mirip dengan kredit meja pendaftaran ketika bank meminjamkan dalam mata uang dengan pinjaman perkiraan atau jatuh tempo yang sama.

Menurut perwujudan kedua dari dua bank adalah perjanjian untuk penjualan atau pembelian mata uang asing pada kurs spot. Transaksi ini dilakukan di masa depan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Perlu dicatat bahwa lindung nilai mata uang risiko dalam kasus skema yang dibangun tidak hanya akan melindungi perusahaan Anda, tetapi juga dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan tambahan.