Penilaian teoritis pada bank dan kegiatan perbankan dalam lingkungan ekonomi makro

Hal ini juga diketahui bahwa fokus yang signifikan untuk diskusi pada bank dan kegiatan perbankan, dengan fokus pada studi lembaga keuangan individu, yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya dihadapkan dengan masalah kurangnya solvabilitas, likuiditas dan stabilitas, salah perhitungan risiko dalam bisnis perbankan dan kemudian dinyatakan bangkrut . Sering ternyata organisasi ini dikelola dengan buruk, kadang-kadang bukti penipuan keuangan telah diidentifikasi. Analisis situasi seperti dalam retrospeksi diizinkan untuk membangun kekurangan dalam sistem pemantauan dan menyesuaikan perbankan.

Tujuan dari penalaran ini tidak berusaha untuk mengeksplorasi semua jenis kegiatan perbankan atau untuk mengidentifikasi penyebab kebangkrutan atau kebangkrutan bank komersial tertentu, terutama karena tidak ada dua situasi benar-benar identik, baik internal maupun eksternal dan faktor yang mempengaruhi kondisi bank, yang dapat digunakan untuk perbandingan, bank mengalami masalah dengan tes bank saat ini. Dan bahkan dalam kasus analisis tersebut dari hasil-hasilnya cukup jelas, karena hanya akan diperkirakan. Selain itu, berbicara tentang bank dan aktivitas perbankan, perlu dicatat bahwa semua bank komersial beroperasi dalam kondisi ekonomi yang terus berubah untuk memprediksi bahwa tingkat yang cukup probabilitas tidak hanya mungkin, tetapi juga faktor yang sama mungkin memiliki dampak yang berbeda pada atau bank lain. Faktor internal, yang paling penting adalah sistem manajemen bank, kapasitas, kemampuan untuk benar menggunakan tersedia sumber daya keuangan dan mengantisipasi konsekuensi dari keputusan dan operasi juga berbeda untuk masing-masing bank individu.

Meskipun fitur yang disebutkan di atas fungsi dari semua ada kesempatan, berbicara pada bank dan kegiatan perbankan, untuk mengatur tanda-tanda bank bangkrut, dan kemudian ditinggalkan, yang akan didasarkan terutama pada analisis koefisien kuantitatif laporan keuangan dianggap lembaga. Tujuannya adalah untuk membuktikan adanya hubungan kausal stabil antara perubahan dalam lingkungan ekonomi makro, keadaan bank dan sistem perbankan, menilai dampak dari fakta menutup bank-bank komersial pada kondisi lingkungan seperti itu. Dalam hal ini, untuk menilai dampak dari ukuran ini, kita mendefinisikan probabilitas tahunan default bank komersial dengan metode momen, sebagai hasil dari perhitungan yang akan mendapatkan satu set diskrit angka tahunan. perbandingan mereka dengan indikator makroekonomi memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengkonfirmasi adanya hubungan tersebut. Ini harus memperhitungkan bahwa angka ini adalah murni abstrak dan diterapkan hanya untuk perbandingan lebih lanjut sistem perubahan status bank komersial dengan indikator makroekonomi yang dipilih. Berbicara secara khusus pada bank dan kegiatan perbankan, dapat dikatakan bahwa angka ini menggambarkan bagaimana, dalam perubahan tahun kalender tertentu dalam probabilitas default dari bank komersial, semua hal lain dianggap sama (baik internal dan eksternal) hanya tergantung pada jumlah bank yang dilikuidasi.

Perlu dicatat bahwa metode momen secara luas digunakan untuk pemodelan dan mempelajari korelasi default tersedia untuk nilai nominal aset dalam praktek internasional dalam menilai probabilitas portofolio standar pendekatan yang disebut aset-nilai.

Selanjutnya metode momen untuk mencapai hasil yang sama juga dapat digunakan metode kemungkinan maksimum (pendekatan kemungkinan maksimum).